债券市场信用保护工具_中国债券市场信用利差的实证研究

发布时间：2019-02-19 06:13:53 浏览数：次

　　摘要：本文在CKLS单因子利率模型中加入跳跃过程，并对银行间固定利率AA级3年期企业债信用利差通过极大似然估计法进行了实证分析。结果表明，跳跃模型可以较好地拟合AA3品种企业债信用利差的运行过程，且该品种企业债信用利差存在均值回复特征，但不存在水平效应与波动聚类特征。信用利差过程的跳跃性不明显。
　　关键词：信用利差；Poisson－CKLS模型；AA3级企业债：极大似然估计法
　　JEL分类号：C30；G10　中图分类号：F830.91　文献标识码：A　文章编号：1006－1428(2012)01－0075－04

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